GDA | 有关最小二乘估计的一些事
问题描述
假设我们有一组观测值: \[ \underline{y_0} = \begin{bmatrix}y_{01}\\...\\y_{0i}\\...\\y_{0m}\end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m \] 观测值之间相互独立。
我们想从中估算出一组未知参数: \[ \underline{x} = \begin{bmatrix}x_1\\...\\x_i\\...\\x_n\end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad (n \le m \text{ for redundancy}) \]
最小二乘估计(Least Squares E